Все правильно. Поднялся VPN и сразу изменился "шлюз по умолчанию".

Лечим так (Вин ХР): ПКМ на ярлыке твоего VPN-соединения, Свойства, Вкладка "Сеть", Протокол инета TCP\IP,  там внизу кнопка "Дополнительно" и на первой же вкладке (Общие) снять галочку " Использовать основной шлюз в удаленной сети"....

Если же эта галка стоИт, то после поднятия ВПН все пакеты отправляются по ВПН-туннелю к твоему ВПН-серверу (прощще гря на ту машину ,к которой ты цепляешься ВПНом) а вот что она дальше с ними делает - большая загадка