Смотря в какую страну. Я получал в Германию сам:
1. зашел на сайт консульства германии в РФ.
2. узнал что ближайшее консульство в Новосибирске.
3. подготовил необходимые документы указанные на сайте консульства.
4. съездил в Новосиб, сдал документы, побывал на собеседовании и на следующий день получил визу.
В общем заходите на сайт консульства нужного государства и смотрите как можно получить визу.
У нас в городе можно получить шенгенскую визу только если отправлять все документы по почте в те консульства, где личного присутствия не требуется.
Если самому страшно заниматься, то обратитесь в любую турфирму города и они вам по крайней мере подскажут где что и как можно всё оформить (например в Красноярске есть визовый центр, где оформляют шенгенскую визу в ряд европейский стран)